เทรดดิ้ง ระบบ Win อัตรา

ฉันได้รับอีเมลจำนวนมากจากผู้ค้าที่กำลังพัฒนาระบบ แต่เข้าใจได้ง่ายดังนั้นในความคิดของฉันบิตสับสนเกี่ยวกับเกณฑ์ประสิทธิภาพหรือเกณฑ์ที่จะใช้เมื่อประเมินผลดังกล่าว ฉันเข้าใจว่าทำไมผู้ค้าเหล่านั้นสับสนหรือเป็นคนที่สับสนมากขึ้นหรือว่าใครสับสนและทำไมเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดที่จะใช้ในการวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายคืออัตราความสำเร็จ aka win rate ปีที่ผ่านมาใน โพสต์สิ่งที่พ่อค้าทุกคนควรรู้เกี่ยวกับอัตราชนะปัจจัยกำไรและอัตราส่วนการจ่ายผมกล่าวถึงสูตรที่ฉันได้มา 20 ปีที่ผ่านมาที่ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังสือของฉันตีพิมพ์ในปี 2000 และในเอกสารไม่กี่ในนิตยสารยอดนิยมสูตรอธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราชนะอัตราการจ่ายเงินและกำไร factor. where w เป็นอัตราส่วนชนะแสดงเป็นอัตราส่วนของจำนวนธุรกิจการค้าที่ชนะไปจำนวนรวมธุรกิจการค้า pf เป็นปัจจัยกำไร c คำนวณเป็นผลรวมของการชนะการค้าหารด้วยผลรวมของการสูญเสียการค้าและ r คืออัตราส่วนของการค้าที่ชนะโดยเฉลี่ยต่อการสูญเสียการค้าโดยเฉลี่ยหรือที่เรียกว่าอัตราส่วนการจ่ายเงินตอนนี้อาร์กิวเมนต์ที่พบบ่อยคืออัตราการชนะอาจต่ำได้เช่น เป็นตัวอย่างเช่น 30 แต่อัตราส่วน r สามารถสูงพอที่จะให้ผลกำไรมากกว่า 1 นั่นคือกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์สูตรสำหรับปัจจัยกำไรสามารถหาได้จากสมการ 1. เราสามารถดูได้จากสมการที่ 2 ว่าถ้า w 0 4 และ r 1 5 แล้ว pf 1 0 ดังนั้นถ้า r ถูกเก็บไว้เหนือ 1 5 แล้วกลยุทธ์จะทำกำไรจากนั้นอาร์กิวเมนต์เป็นที่ r อาจจะสำคัญกว่า w และควรมีการพัฒนากลยุทธ์สำหรับค่าสูงสุดสำหรับ ตัวอย่างเช่นกลยุทธ์การเทรนด์ต่อไปนี้มีค่าต่ำมาก แต่ค่า RI สูงจะพยายามทำให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกลยุทธ์การติดตามแนวโน้มต้องมีค่า r สูง แต่ไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ในการตัดสินใจว่าค่าของ r มันจะมีตามที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตลาดหากตลาด si si deways แล้วแนวโน้มต่อไปสร้างปัจจัยกำไรน้อยกว่า 1 นี่คือกรณีในปี 2011 กับกองทุนแนวโน้มมากที่สุดอัตราส่วน r ไม่ใช่สิ่งที่สามารถควบคุมโดยผู้ประกอบการค้าหากคุณพึ่งพาความหวังแล้วคุณสามารถวัดประสิทธิภาพตาม อัตราส่วน r แต่ถ้าคุณพึ่งพาทักษะแล้วคุณจะวัดประสิทธิภาพตามอัตราชนะและสำหรับอัตราส่วนที่ทำได้สูงสุด r. The แหล่งที่มาของความสับสนทำไมผู้ค้าส่วนใหญ่และนักพัฒนาระบบต้องการใช้เมตริกเช่นกำไรสุทธิอัตราส่วน Sharpe อัตราส่วนการจ่ายเงินกำไรปัจจัยการเบิกจ่ายสูงสุด ฯลฯ เมื่อพัฒนาระบบแทนอัตราชนะ straightforward คำตอบในความคิดของฉันคือการหากลยุทธ์ที่มีอัตราชนะสูงสำหรับอัตราการจ่ายผลตอบแทนสูงสุด r เป็นเรื่องยากมากที่ใช้อัตราส่วนอื่น ๆ มักจะ อำนวยความสะดวกโค้งเหมาะสม แต่กลยุทธ์มักจะมีอัตราชนะต่ำในช่วง 40 ถึง 60 แต่อัตราการจ่ายเงินสูงอัตราส่วน r เป็นผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นเรื่องของความเป็นจริงนี้คือสิ่งที่มากที่สุดการพัฒนากลยุทธ์ เครื่องมือที่ใช้เครือข่ายประสาทการเพิ่มประสิทธิภาพทางพันธุกรรมและการเขียนโปรแกรมมักจะประสบความสำเร็จเนื่องจากธรรมชาติของพวกเขาวิธีการเชิงอัลกอริธึมเหล่านี้ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับหลายสาขา แต่ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในกรณีของการพัฒนาระบบการค้าเหตุผลหนึ่งที่พวกเขาสร้างระบบและข้อมูลที่เหมาะสมของ TYPE I มีความลำเอียงที่สูงเกินไปสิ่งสำคัญคือความจริงที่ว่าความเสี่ยงของการทำลายกลยุทธ์การซื้อขายขึ้นอยู่กับอัตราการชนะการลดอัตราการชนะสูงที่สุดความเสี่ยงของการทำลายในกรณีพิเศษของการทำลายเนื่องจากผู้แพ้ติดต่อกัน นี้สามารถเห็นได้จากสมการง่ายๆนี้ ROR คือความเสี่ยงของการทำลาย w เป็นอัตราชนะและ R เป็นผกผันของความเสี่ยงร้อยละมันอาจจะเห็นได้ว่าสำหรับร้อยละความเสี่ยงคงที่เช่น 2 ของทุนความเสี่ยงของ ความเสียหายลดลงเป็นเพิ่มขึ้น w อย่างไรก็ตามผู้แพ้ติดต่อกันเป็นกรณีพิเศษของการทำลายและโดยทั่วไปความน่าจะเป็นสูงกรณีพิเศษนี้ถูกนำมาใช้เพื่อแสดงความสำคัญของการชนะอัตราถ้าคุณไม่สามารถพัฒนากลยุทธ์กับ อัตราการชนะสูงพอสมควรสูงกว่า 70 ในความเห็นของฉันโดยไม่คำนึงถึงค่าของอัตราส่วนการจ่ายผลตอบแทนที่สูงพอสมควรความเสี่ยงของการทำลายกลยุทธ์สูงที่มีอัตราชนะต่ำที่ปรากฏดีในช่วง backtesting หรือแม้กระทั่งการทำงานได้ดีในช่วงสองสามปีแรกของ การค้าที่เกิดขึ้นจริงอาจพึ่งพาโชคและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอัตราส่วนการจ่ายเงินที่เหลืออยู่ผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์รายใหญ่ที่ใช้เมตริกประเภทต่างๆเพื่อช่วยผู้ค้าในการพัฒนาระบบการค้ามักทำเช่นนั้นเนื่องจากมีตัวเลือกมากมายในการเลือกใช้กลยุทธ์การปรับเส้นโค้งที่ดูเหมือนจะมีผลกำไรสูง ปัจจัยและอัตราการจ่ายเงินที่ค่าใช้จ่ายของกลยุทธ์การชนะกลยุทธ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงของการทำลายเพราะพวกเขาทำสมมติฐานที่ไม่สมจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมในอนาคตของตลาดเช่นเช่นที่ตลาดจะให้รางวัลผู้ประกอบการค้าที่มีอัตราต่ำชนะ เป็นระยะเวลานานของเวลาเจฟฟ์ที่นี่ฉันเคยเขียนรหัส Win เป็นฟังก์ชันที่คุณสามารถใช้ในกลยุทธ์ของคุณเองดาวน์โหลดได้ที่นี่อัตราชนะ Hit O f ระบบการเทรด Forex ไม่สำคัญเท่าที่คุณอาจคิดผู้ค้ารายใหม่ ๆ จำนวนมากมักหาข้อมูลเพื่อหาระบบการซื้อขายแบบอัตราแลกเปลี่ยนที่มีอัตราความถูกต้องสูงดังนั้นผู้สนับสนุนหลายคนจึงต้องการความปรารถนานี้และเชื่อว่าเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับ ระบบการซื้อขายที่ดีที่สุดคืออัตราการเข้าชมของพวกเขาพวกเขามักจะเรียกร้องระบบที่พวกเขาขายชนะใกล้เคียงกับ 90 ครั้งจึงทำให้ผู้ชนะและเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก แต่ไม่นี้ทำให้มันเป็นหนึ่งในระบบการซื้อขายสกุลเงินที่ดีที่สุดค้นหาคำตอบที่แท้จริงเป็น กับสิ่งที่ทำให้ระบบการค้าที่ดีเป็นเรื่องง่ายเมื่อเราพิจารณาบางหลักการทางคณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาเพียง 5 บรรลุความสำเร็จในการซื้อขายระยะยาวก่อนอื่นเราต้องชื่นชมมีตัวแปรที่แตกต่างกันจำนวนมากเพื่อหาว่าทำไมเพียง 5 ของผู้ค้าประสบความสำเร็จใน ระยะยาวมีบางระบบการซื้อขายสกุลเงินที่ดีในตลาดที่ไม่สามารถซื้อขายได้สำเร็จโดยทุกคนเนื่องจากเหตุผลที่แตกต่างกันตั้งแต่ไม่ปฏิบัติตามกฎของระบบเพื่อความล้มเหลว ใช้การจัดการด้านเงินที่เหมาะสมคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการเงินที่ถูกต้องคลิกที่นี่ในทางกลับกันระบบการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ไม่ดีจำนวนมากออกไปในตลาดที่จะนำมาซึ่งความรวดเร็วสำหรับผู้ที่พยายามซื้อขายกับพวกเขา ด้านล่างจะช่วยให้คุณระบุสองสิ่งแรกช่วยระบุสิ่งที่ระบบการซื้อขาย forex ที่ดีคือสองคือการช่วยระบุสิ่งที่ดีที่สุด forex trading system ที่เหมาะกับคุณมีระบบการซื้อขายสกุลเงินขั้นสูงใหม่ ๆ มากมายที่เข้าสู่ตลาดทุกวันเพื่อให้มี ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับวิธีการหาสิ่งที่ดีที่สุดโดยไม่ต้องซื้อและลองใช้งานทั้งหมดจะช่วยคุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 50 ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จกับ 50 วิธีความเสี่ยงที่แตกต่างกันหลักการแรกของระบบการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จจะถูกระบุโดย Van K Tharp ใน book ในชื่อ Trade Your Way To Freedom ทางการเงิน 1999 ในการวิจัยของเขาเขาศึกษา 50 traders ที่ประสบความสำเร็จและพยายามหาสิ่งที่พวกเขากำลังทำ Van กำลังมองหาสิ่งที่พวกเขา al หลังจากที่เขาสัมภาษณ์ 50 คนเขาค้นพบผู้ค้าเหล่านี้ทั้งหมดมี 50 วิธีการซื้อขายที่แตกต่างกันหนึ่งในคีย์หลักของความสำเร็จของพวกเขาคือพวกเขาทั้งหมดมีความคิดในการซื้อขายที่มีความเสี่ยงต่ำซึ่งจะบอกเราว่าการค้นหาจอกศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบ ตัวบ่งชี้ที่จะบอกเราเมื่อซื้อและเมื่อการขายไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จในการซื้อขายตลาดการเงินความสำเร็จพบใน MATHS ของวิธีการซื้อขาย Mastering LOW RISK กลยุทธ์การค้าที่ประสบความสำเร็จสำหรับผู้ที่สามารถปฏิบัติตามกฎสำหรับการซื้อขายระบบ และการใช้ตำแหน่งที่ถูกต้องดูจิตวิทยาการซื้อขายคลิกที่นี่ให้ลงไปที่คณิตศาสตร์ในการหาระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดเราสามารถคำนวณกำไรเฉลี่ยที่คาดหวังต่อการค้าที่ระบบควรผลิตในอนาคตอีกครั้งหนึ่งเรามีลูกโค้งอีก สิ่งที่คุณหมายถึงดีสิ่งที่ถ้าระบบได้รับการออกแบบรอบตลาดแนวโน้มก่อนหน้านี้และตลาดตอนนี้ไปในระยะเวลาของการรวมงบเปลี่ยนแปลงเร็วไม่แนวโน้มหรือ vise v - ระบบได้รับการสร้างขึ้นรอบ ๆ ตลาดที่ไม่ใช่แนวโน้มและตลาดเริ่มมีแนวโน้มเว้นแต่นักออกแบบระบบของเราได้สร้างสองกลยุทธ์การค้าเข้าสู่ระบบคณิตศาสตร์อาจไม่ทำงานออกตามที่คาดไว้การใช้ระบบการซื้อขายของเรา forex สามารถรับมือกับความเป็นไปได้นี้ เรียกว่า Expectancy of profit per trade. Maths หลัง Forex Trading System ที่ดีที่สุดความสามารถในการทำกำไรเฉลี่ยต่อการค้าความน่าจะเป็นของ Win x ค่าเฉลี่ยที่ชนะน้อยกว่าความน่าจะเป็นของการสูญเสีย x ขาดทุนเฉลี่ยตัวอย่างเช่น Let s ใช้ระบบการซื้อขายสกุลเงินที่มีอัตราส่วนการสูญเสีย 50 ชนะและ 2 1 ชนะการสูญเสียขนาดอัตราส่วนคือชนะครึ่งเวลาและทำให้สองครั้งมากที่สุดเท่าที่การค้าสูญเสียกล่าวเฉลี่ยชนะขนาด 200 pips สูญเสียเฉลี่ยคือ 100 pips. The คำนวณคือ ดังต่อไปนี้ APPT ความน่าจะเป็นของวิน x ค่าเฉลี่ยชนะ - ความน่าจะเป็นของการสูญเสีย x การสูญเสียเฉลี่ย 50 จาก 200 pips - 50 จาก 100 pips 100 pips - 50 pips 50 pips ต่อการค้าที่คาดการณ์ไว้ความคาดหวังอย่างมีนัยสำคัญของกำไรในช่วงเวลาคือ 50 pips กำไรต่อการค้าโดยเฉลี่ยซึ่งหมายความว่าหลังจากพูด 60 trades ความคาดหวังของเราของกำไรจะเป็น 3000 pips. Another มองไปที่มันคือ 30 ของการค้าเหล่านั้นเป็นผู้ชนะเฉลี่ย 200 pips 6,000 pips. The อื่น ๆ 30 ของการค้าเหล่านั้นเป็นผู้แพ้เฉลี่ย 100 pips 3,000 pips กำไรชนะ 6,000 pips น้อยสูญเสีย 3,000pips 3,000 pips กลับไปที่ 60 ธุรกิจการค้าทั้งหมด 3000 กำไรสุทธิ 50 pips ต่อ trade. Lets พิจารณาระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนอื่นที่มีตัวเลขที่แตกต่างกันเวลานี้ช่วยให้พูดออกระบบการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนมีอัตราส่วนการสูญเสีย 40 ชนะกับ 4 1 ชนะขนาดอัตราส่วนเฉลี่ยชนะ 200 pips เป็น ในตัวอย่างข้างต้นการสูญเสียเฉลี่ยน้อยกว่าสี่เท่านั่นคือ 50 pips ความน่าจะเป็นของ APPT x ชนะเฉลี่ย - ความน่าจะเป็นของการสูญเสีย x การสูญเสียเฉลี่ย 40 จาก 200 pips - 60 จาก 50 pips 80 pips - 30 pips 50 pips ต่อการค้าคาดแม้ว่าระบบของเราจะไม่ถูกต้องเหมือนครั้งแรกเนื่องจากสัดส่วนการสูญเสียของอัตราส่วนนั้นก็ยังคงมีความคาดหวังเดียวกันสำหรับ profit. Opportunity เพื่อให้บรรลุความคาดหวังที่สำคัญมากปัจจัยอื่น ๆ ที่ควรพิจารณาเมื่อประเมินระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนคือโอกาสในการบรรลุความคาดหมายดังนั้นสองระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตัวอย่างของเราข้างต้นได้ออกมาเท่ากับผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับทั้งสองแสดงกำไร 50 pips ต่อการค้า ความคาดหวังหนึ่งในระบบข้างต้นจะดีกว่าจะถูกกำหนดโดยหนึ่งที่มีความถี่ที่ใหญ่ที่สุดของการค้าจำเราสามารถคาดหวัง 50 pips เฉลี่ยต่อการค้าในระยะยาวดังนั้นหากระบบแรกให้เราสองโอกาสในการค้าต่อสัปดาห์เราจะ กำลังมองหาที่ 2 x 50 pips 100 pips เฉลี่ยกำไรต่อสัปดาห์ดูระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่สองให้เรามีโอกาสในการซื้อขายสองครั้งในแต่ละวันนั่นหมายความว่าเราจะมองหาที่กำไรรายสัปดาห์เฉลี่ย 500 pips 2 ธุรกิจการค้า x 5 วัน x 50 pips. Now เราจะเห็นว่าระบบที่สองเป็นห้าครั้งเป็นผลกำไรเป็นครั้งแรกปัจจัยอื่น ๆ ที่มีรูปแบบการเทรดที่แตกต่างกันนอกจากนี้โปรดจำไว้ว่ารูปแบบการค้าอื่นหรือกลยุทธ์อาจมีการเน้นส่วนอื่นของ สูตรทางคณิตศาสตร์ตัวอย่างเช่นระบบการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีอัตราชนะสูงเนื่องจากเป้าหมายกำไรปิดทำกำไรหลังจาก 15 pips ด้วยการหยุดการขาดทุน 15 pips ระบบนี้มีอัตราส่วนการสูญเสียชนะ 1 1 อัตราส่วนอาจมี 80 อัตราชนะด้วย หลายโอกาสต่อวันในการค้าถ้ามี 20 การค้าต่อวันมันอาจจะเป็นระบบที่ดี 20 การค้ากับเป้าหมายของ 15 pips ต่อการค้ามันจะทำให้กำไรสุทธิของ 180 pips ต่อวันให้วางตัวเลขลงในสูตรของเราAPPTความน่าจะเป็นของวิน x ชนะเฉลี่ย - ความน่าจะเป็นของการสูญเสีย x ขาดทุนเฉลี่ย 80 จาก 300 pips - 20 จาก 300 pips 240 pips - 60 pips 180 pips ต่อวันคาดหวังหรืออีกวิธีหนึ่งในการแสดงออกดังต่อไปนี้ APPT ความน่าจะเป็นของ x x ชนะเฉลี่ย - ความน่าจะเป็นของการสูญเสีย x การสูญเสียเฉลี่ย 80 จาก 15 pips - 20 จาก 15 pips 12 pips - 3 pips 9 pips ต่อการค้าที่คาดหวังสมมติว่า 20 การค้าต่อวัน 20 x 9 180 pips ต่อวันดูว่ามีอัตราส่วนการสูญเสียที่ชนะเท่ากับ 1 1 เท่ากันระบบสามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น 80 พร้อมกับโอกาสในการซื้อขายตัวอย่างของระบบการซื้อขายสกุลเงินที่ไม่ดีดังนั้นคุณต้องการตรวจสอบระบบการซื้อขาย forex ที่คุณคิดว่าดีเกินกว่าที่จะเป็นได้ จริงการโฆษณากล่าวว่า 90 อัตราชนะให้สิ่งที่เคย - week. What สิ่งที่เราทำคือการดูผลก่อนและเปรียบเทียบดอลลาร์ที่ชนะการสูญเสียตอนนี้เราเห็นผลกำไรขนาดเล็กจำนวนมากและบางครั้งการสูญเสียมากนี้เป็นระฆังปลุกของเรามากที่สุดของ ผลกำไรสามารถเช็ดออกโดยปล่อยให้บางส่วนสูญเสียการค้าออกจากการควบคุมนี้แสดงให้เห็นว่าระบบการซื้อขายสกุลเงินสามารถทำกำไรได้ตราบใดที่ตลาดโดยรวมจะร่วมปฏิบัติการเพื่อกู้คืนความสูญเสียเหล่านี้ป่า แต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ถ้าตลาดไม่ได้ร่วม - ใช้งานได้ดีและขัดขวางคุณนั่นหมายถึงโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ลอส s ที่คุณอาจไม่สามารถกู้คืนจากเมื่อคุณเห็นชนิดของความสัมพันธ์ของกำไรขนาดเล็กจำนวนมากเมื่อเทียบกับความสูญเสียที่ใหญ่หลวมไม่บ่อยครั้งที่แสดงให้เห็นว่าระบบจะถือครองไปยังตำแหน่งการสูญเสียด้วยความหวังของการตอบสนองตัวฉันไม่ต้องการค้า เช่นระบบตัวอย่างของระบบการซื้อขายที่ได้รับรางวัล REAL ฉันได้แนบบัญชีการซื้อขายจริงจากโบรกเกอร์ forex ขนาดใหญ่ที่ให้ประวัติบัญชีซื้อขายของบัญชีที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดสำหรับเดือนที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยอัตโนมัติคลิกที่นี่เพื่อดูการซื้อขาย statement. The ผู้ค้า forex ที่ชนะการสำหรับเดือนสิงหาคม 2008 สำเร็จเพิ่มขึ้น 434 เปอร์เซ็นต์สรุปของบัญชีเป็นดังนี้.1การชนะการค้าสำหรับ 646 pips.8 การสูญเสียการค้า 0f -86 pips. Made หนึ่งค้าแต่ละวันสำหรับ month. Lets ใช้สูตรคาดหวังของเราAPPTความน่าจะเป็นของวิน x ชนะเฉลี่ย - ความน่าจะเป็นของการสูญเสีย x การสูญเสียเฉลี่ย 65 จาก 43 pips - 35 จาก 11 pips 28 pips - 4 pips 24 pips ต่อการค้าที่คาดหวังซึ่งหมายความว่าเมื่อเขาเธอค้า 23 ครั้งต่อเดือนเขาจะคาดหวังว่าจะทำให้ประมาณ 552 pips ชัดเจนในแต่ละเดือนบุคคลนี้ชนะอัตราส่วนขนาดการสูญเสียคือ 7 5 นั่นหมายความว่าการค้าที่เธอชนะของเธอเป็นเจ็ดและครึ่งเท่าที่มีขนาดใหญ่กว่าการค้าที่สูญเสียของเธอซึ่งเป็นความลับของคนนี้ระบบการซื้อขาย forex เขาเธอช่วยให้ตำแหน่งชนะของพวกเขาทำงานและตัดสั้นคนสูญเสียของพวกเขาเมื่อมันมาถึงการตัดการสูญเสีย ธุรกิจการค้าระยะสั้นเขาเธอเป็นอย่างดีที่จะดูที่การชนะและการสูญเสีย trades. Winning การค้า pips 66, 35, 52, 142, 78, 26, 28, 23, 16, 11, 2, 44, 41, 61, 21. การสูญเสียการซื้อขาย pips -23, -1, -9, -21, -4, -9, -21, -19.His ของเธอชนะอัตราการเข้าชม 65 ไม่อาจทำให้ระบบของเขาดูยอดเยี่ยมกับ traders ที่ไม่มีประสบการณ์ได้อย่างรวดเร็วก่อนเรา จะเห็นได้ว่าคนนี้ได้ใช้วิธีการเสียสละอัตราการชนะของพวกเขาชนะเพื่อที่จะให้การค้าสูญเสียใด ๆ ที่จะต่ำสุดการจัดการเงินของเธอแสดงให้เห็นว่าในบุคคลที่สาม tr เธอสูญเสีย 7 5 ของยอดบัญชีในขณะที่เธอกำลังซื้อขายบัญชีขนาดเล็กจำนวนนี้ขาดทุนร้อยละแปลเพียงขาดทุน 126 75 เธอเธออาจได้ตัดสินใจที่จะใช้ 7 5 ของยอดเงินในบัญชีของเขาเป็นสูงสุดแน่นอน สำหรับการสูญเสียใด ๆ หรือตัดสินใจว่าเขาจะมีความสุขถ้าเขาเก็บการค้าสูญเสียใด ๆ ภายใต้เครื่องหมาย 150 00 สำหรับบัญชีขนาดใหญ่ 7 5 ความเสี่ยงของความสมดุลจะไกลมากผู้ชนะการค้านี้มีกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากในการที่เขาเธอมักจะทำให้ หนึ่งการค้าต่อวันทุกวันเพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ของระบบที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์การค้าแบบอัตโนมัติ 2008 ค้นหาสิ่งที่ทำให้ระบบหุ่นยนต์ forex สามอันดับแรกดีมากที่นี่เมื่อคุณประเมินระบบการซื้อขาย forex สิ่งแรกที่ต้องค้นหามีขนาดเล็ก การสูญเสียเมื่อเทียบกับขนาดของกำไรนี่คือสัญญาณว่าระบบการค้า forex มีความน่าเชื่อถือทางคณิตศาสตร์ที่ผ่านขั้นตอนหนึ่งของการวิเคราะห์ของคุณคุณต้องการให้แน่ใจว่าระบบจะไม่ปล่อยให้เงื่อนไขทางการตลาดที่ไม่คาดคิดทำให้ขาดทุนมาก Losse s ต้องถูกควบคุมอย่างใกล้ชิดในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้สมดุลการค้าของคุณมีสุขภาพดีคุณควรจะมากกว่ายินดีที่จะเสียสละร้อยละที่ชนะการค้าที่ถูกต้องสำหรับความเสี่ยงที่ลดลงตามกฎทั่วไปการสูญเสียแต่ละควรจะประมาณครึ่งหนึ่งเป็นใหญ่เป็นศักยภาพที่ชนะ profit คำพูดอื่น ๆ 2 1 Win ระบบ Lossratio ขนาดที่มีการสูญเสียขนาด s ของ 3 1 หรือสูงกว่าได้รับการพิจารณาในแสงที่ดีมากสุภาษิตโบราณของการให้ผลกำไรของคุณทำงานและตัดขาดทุนของคุณสั้นทำให้รู้สึกสำหรับทุกคนที่ต้องการทำเงินมา การซื้อขายตลาดใด ๆ ย้อนกลับไปในปีพ. ศ. 2455 ในการให้สัมภาษณ์กับเศรษฐีอีเอชฮาร์ริแมนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ถามถึงความลับของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเขาเขาตอบว่า "ถ้าคุณต้องการรู้เคล็ดลับในการทำเงินในตลาดหุ้น หุ้นวิ่งกับคุณมากกว่าสามในสี่ของจุด แต่ถ้ามันไปในแบบของคุณปล่อยให้มันทำงานย้ายหยุดของคุณขึ้นหลังมันเพื่อที่จะมีห้องพักเพื่อความผันผวนและย้ายสูงขึ้น Harriman เรียนรู้ได้ที่ไหนเขาวิ่งยากจน โกรธที่อนุญาตให้เขาเพื่อศึกษาสิ่งที่แยกออกจากผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จแยกจากคนอื่น ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าสูตรทางคณิตศาสตร์สำหรับการชนะระบบการค้าสามารถมีความสำคัญในส่วนต่างๆซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถ dogmatic เกี่ยวกับสิ่งที่สูตรการค้าที่เกิดขึ้นจริงควรจะสำหรับ ความสำเร็จในทุกกรณีตัวอย่างเช่นเราเห็นข้างต้นระบบที่มีขนาดชนะ 1 1 วินทำงานได้ดีเพราะอัตราการชนะที่ชนะได้ 80 และมีโอกาสมากมายในการซื้อขายนอกจากนี้เรายังเห็นบัญชีจริงของพ่อค้าที่ซื้อขายเพียงครั้งเดียวต่อวันเท่านั้น กับการสูญเสียการสูญเสียขนาด 7 5 และชนะการสูญเสียอัตราตี 65 ทำงานได้ดีมากเกินไปด้วยตัวแปรที่แตกต่างกันทั้งหมดนี้เรายังต้องพิจารณาอีกอย่างหนึ่งนั่นคือการเบิกเงินขนาดคำนึงถึงสิ่งที่เราพูดถึงกันอย่างรวดเร็ว ตรวจสอบเพื่อดูว่าระบบของเราดีหรือไม่ดูที่ขนาดเบิกเงินวาดที่แสดงจำนวนเงินสูงสุดที่ระบบของเราเสียจากจุดสูงสุดก่อนที่จะกู้คืนเราต้องการเห็นว่าต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ le ขนาดเบิกเพื่อรักษาสมดุลบัญชีการค้าของเราให้ปลอดภัยเท่าที่จะเป็นไปได้เส้นโค้งส่วนที่เพิ่มขึ้นราบรื่นคงที่ดีที่สุดเราไม่ต้องการเห็น drawdowns. Can คมใหญ่คุณสามารถค้าระบบตามที่ต้องการหากสถิติการซื้อขายสกุลเงินดูเหมือน ตอนนี้คุณต้องการพิจารณาว่าคุณอาจจะทำการค้าระบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันหรือไม่ระบบต้องการให้คุณติดกาวไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือไม่คุณต้องการซื้อขายแบบนี้หรือต้องการใช้เวลาเพียง 20 นาทีเท่านั้น วันซื้อขายสิ้นสุดวันข้อมูลการตัดสินใจทั้งหมดนี้จำเป็นต้อง beaddressed ระบบการค้าอัตโนมัติที่เรียกว่าหุ่นยนต์การค้าหรือที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอาจช่วยด้วยนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอัตโนมัติ forex ค้าคลิกที่นี่ขั้นตอนสุดท้ายคือการพยายามค้นหาใด ๆ forex trading ระบบความคิดเห็นจาก. ผู้ซื้อก่อนของระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เฉพาะเจาะจงเพื่อดูว่าคำติชมของลูกค้าทั่วไปคืออะไรคนอื่น ๆ ได้กล่าวเกี่ยวกับประสบการณ์การซื้อขายในชีวิตจริงของพวกเขาด้วยระบบการซื้อขาย forex thisparticular คู่แข่งที่ไร้ยางอายสามารถส่งความคิดเห็นไม่ดีเกี่ยวกับการแข่งขันหรือจัดให้มีการส่งความคิดเห็นในเชิงบวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนเองได้นอกจากนี้เว็บไซต์ทบทวน อาจจะไม่เป็นอิสระตามที่เรียกร้องดังนั้นจำคุณจะต้องใช้วิจารณญาณของคุณระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดจะมีอัตราส่วนทางคณิตศาสตร์ที่ดีตามที่กล่าวไว้ในตอนเริ่มต้นของการสนทนานี้ยังจะช่วยให้โอกาสที่ดีในเรื่องจำนวนการค้า จะผลิตจะมีส่วนร่วมราบรื่นวาดเส้นโค้งยังจะพอดีกับชีวิตของคุณตารางเวลาการซื้อขายนอกจากนี้อย่าลืมถ้าคุณซื้อระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่าน Clickbank คุณมีมาตรฐาน 60 วันเงินกลับรับประกันเป็นสุทธิความปลอดภัยถ้า คุณไม่พอใจกับประสิทธิภาพของระบบและคุณรู้สึกว่าคุณได้รับประโยชน์จากโฆษณาที่เพิ่มขึ้นแล้วโดยทั้งหมดขอรับเงินคืนความคิดเห็นใหม่มีคำพูดของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเพิ่ง rea d แสดงความคิดเห็นในช่องด้านล่างอัตราเงินรางวัลและอัตราความเสี่ยงรางวัลระบบการซื้อขายและการกำหนดตำแหน่งของคุณจำนวนมากจะขึ้นอยู่กับอัตราการชนะของคุณและสิ่งที่คุณให้รางวัลเท่ากับอัตราส่วนความเสี่ยงคือสถิติง่ายๆ eh. Steve Cohen ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์เศรษฐีใช้สถิติง่ายๆในบทความ CNBC อย่างไร SAC Capital Works ตอนนี้โคเฮนกล่าวว่าเรารักษาคะแนนด้วยสถิติแบบง่ายๆเช่นทีมเบสบอลคุณเห็นได้ชัดว่าธุรกิจการค้าที่ชนะการแข่งขันของคุณเพื่อสร้างรายได้มากกว่าการสูญเสียการค้าของคุณ จากนั้นจะไปบอกว่าพ่อค้าของเขาถูกตัดสินด้วยสองมาตรการขั้นพื้นฐานเปอร์เซ็นต์การสูญเสียของพวกเขาและขนาดญาติของชัยชนะและขาดทุนของพวกเขามีระบบการไหลของการสั่งซื้อที่แตกต่างกันเพื่อให้คุณสามารถพัฒนาและการค้าบางคนมี winrate สูง 70 แต่ต่ำ รางวัลตอบแทนความเสี่ยงกับผู้ชนะเท่านั้นทำให้ประมาณ 1-3 ครั้งสิ่งที่คุณเสี่ยงระบบอื่น ๆ ไหลคำสั่งซื้อมีอัตราชนะเฉลี่ยต่ำประมาณ 30-60 แต่อัตราส่วนความเสี่ยงรางวัลสูงมากกับผู้ชนะการทำมากกว่า 4 ครั้งสิ่งที่คุณ r isked แล้วมีระบบการซื้อขายพิเศษอย่างแท้จริงที่มีทั้งสอง winrates สูงและรางวัลสูงถึงอัตราส่วนความเสี่ยงเหล่านี้เป็นคนที่คุณสามารถไปสำหรับคอบน Soros รู้เรื่องนี้เมื่อเขายากจนธนาคารแห่งประเทศอังกฤษและใช้ประโยชน์จากทั้ง การรับรู้เปอร์เซ็นต์การชนะสูงและศักยภาพ payoff สูงมีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างแต่ละระบบการค้าที่คุณต้องตระหนักถึงมีหลักการตลาดบางอย่างที่ถ้าคุณพยายามที่จะต่อต้านพวกเขาตลาดจะทุบคุณโดยให้คุณสูญเสียจำนวนมาก, ขาดทุนสูงหรือเป่าบัญชีของคุณอัตราชนะสูงรางวัลต่ำในระบบความเสี่ยงเหล่านี้ระบบการซื้อขายสามารถซื้อขายได้ด้วยความเสี่ยงร้อยละต่ำหรือความเสี่ยงร้อยละสูงเนื่องจากธุรกิจการค้าเหล่านี้มี winrate สูงพวกเขาอาจไม่เกิดขึ้นบ่อย ถ้าคุณเลือกที่จะค้าพวกเขาด้วยความเสี่ยงร้อยละต่ำคุณอาจไม่ได้รับมากที่สุดสำหรับเจ้าชู้ของคุณนอกจากนี้เนื่องจากอัตราส่วนของพวกเขาให้ความเสี่ยงต่ำซื้อขายพวกเขามีความเสี่ยงร้อยละต่ำไม่ได้ไป ทำให้คุณมีเงินมาก ๆ ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีอัตราการชนะสูงอัตราผลตอบแทนต่ำต่อระบบความเสี่ยงโดยมีอัตราความเป็น 90, 1 อัตราความเสี่ยง 1 1 หากคุณขายระบบดังกล่าวด้วยความเสี่ยง 0 ต่อการค้า, จากนั้นคุณจะทำกำไรได้สูงสุดไม่เกิน 50 สตางค์ต่อการค้าคุณไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่าการค้าเนื่องจากระบบมีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราส่วนความเสี่ยงความแข็งแรงของระบบไม่ได้อยู่ในธุรกิจการค้าที่ได้รับรางวัลใหญ่ จำนวนมากของธุรกิจที่ชนะติดต่อกันกำไรที่ต่อเนื่องดังนั้นด้วยระบบดังกล่าวคุณอาจต้องการที่จะพยายามที่จะซื้อขายระบบโดยใช้ความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อการค้ามากกว่า 0 50 ตัวอย่างเช่นถ้าคุณซื้อขายระบบเดียวกันกับ 10 ความเสี่ยงต่อการค้าแทน 0 50 แล้วสมมติว่าชุดของธุรกิจการค้าการซื้อขายและผลตอบแทนของคุณจะสูงขึ้นไกลแน่นอนคุณใช้ความเสี่ยงของความทุกข์ทรมานการสูญเสียในการค้าครั้งแรกของคุณและถูกลง 10 ซึ่งไม่พึงประสงค์ แต่อัตราชนะสูงของ ระบบควรชดเชยในช่วงต่อไปของการค้า ระบบการซื้อขายที่มีอัตราการชนะสูงเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาและเป็นที่ต้องการโดยทั่วไปเพราะความน่าจะเป็นต่ำที่จะเกิดความเสียหายจากการซื้อขายติดต่อกันเหล่านี้เป็นประเภทของระบบการซื้อขายที่มักใช้หากคุณต้องการเพิ่มจำนวนบัญชีจากตัวเลข 5 ตัวเลขในช่วงหกรูปแบบหรือ 1 ล้านดอลลาร์เมื่อคุณได้รับข้อ จำกัด ด้านสภาพคล่องในช่วงล้านดอลล่าร์และการป้องกันเงินทุนของคุณกลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นและคุณจะลดความเสี่ยงลงต่อการค้าขายเมื่อคุณมีบัญชีตัวเลขห้าสิบล้านบัญชีที่คุณไม่ต้องการเสี่ยงเกินไป มากต่อการค้าคุณ don t ต้องการเดิมพันไลฟ์สไตล์ของคุณเป้าหมายเดียวของการใช้ยกระดับสูงและความเสี่ยงสูงต่อการค้ามากเกินไปได้รับบัญชีของคุณถึงระดับสูงพอที่คุณสามารถ ratchet ลดความเสี่ยงต่อการค้าและยังคงบรรลุผลรวมที่มีความหมาย money. Low Average Win Rate, High Reward to Risk Ratio ซึ่งเป็นระบบการค้าที่ผู้ค้าส่วนใหญ่กำลังพยายามพัฒนาตัวบ่งชี้ทางเทคนิคโดยทั่วไปหรือรูปแบบกราฟ tra der กำลังพยายามพัฒนาระบบที่มีรอบ winrate 30-60 แต่ผู้ชนะจะมีขนาดใหญ่มากเพื่อชดเชยการค้าที่สูญเสียไปไม่มีอะไรผิดปกติกับระบบเหล่านี้ฉันจะค้าระบบเหล่านี้ได้เช่นกันเนื่องจากอัตราการชนะของคุณต่ำกว่า ความน่าจะเป็นของการมีธุรกิจการค้าที่สูญเสียติดต่อกันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่ามากเนื่องจากความน่าจะเป็นที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียในธุรกิจการค้าที่ตกเป็นเหยื่อเป็นจำนวนมากคุณต้องใช้ความเสี่ยงต่ำต่อการค้าขายการค้าระบบเหล่านี้โดยใช้ความเสี่ยงสูงต่อการค้าจะกลายเป็น ภัยพิบัติคุณอาจจับผู้ชนะที่ดี แต่ความผันผวนจะเพิ่มผมบอกว่าคุณมีระบบที่มีอัตราการชนะ 30 และผู้ชนะของคุณถึงหกเท่าที่คุณเสี่ยงหากคุณตัดสินใจที่จะซื้อขายโดยใช้ความเสี่ยง 10 ครั้งต่อการค้า อาจได้รับโชคดีและจับผู้ชนะในการค้าครั้งแรกของคุณถ้าคุณทำบัญชีของคุณขึ้น 60 ถ้าในทางกลับกันคุณจับชุดของผู้แพ้ติดต่อกันแล้วบัญชีของคุณจะเริ่มลดลง 10 แต่ละการค้าและเนื่องจากคุณมีเพียง 30 ชนะ อัตราที่คุณสามารถประสบ 3, 4, 5, หรือ 6 การค้าที่สูญเสียไปในแถวถ้าผู้โชคดีจำนวนหนึ่งเกิดขึ้นก่อนผู้ชนะรายแรกของคุณคุณอาจลดลง 50 บัญชีก่อนที่คุณจะเห็นผู้ชนะรายแรกของคุณซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมระบบเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อซื้อขายโดยใช้ความเสี่ยงต่ำต่อการค้า สามารถปลดล็อคศักยภาพที่แท้จริงของระบบเหล่านี้ได้ถ้าคุณใช้ความเสี่ยงต่ำต่อการค้าระบบอัตราต่ำสุดจำเป็นต้องมีความเสี่ยงต่ำต่อปริมาณการค้านั่นคือกฎสำคัญระบบการชนะสูงไม่จำเป็นต้องเลี่ยงความเสี่ยงสูงต่อยอดการค้าคุณสามารถ ได้อย่างง่ายดายการค้าระบบอัตราชนะสูงโดยใช้ความเสี่ยงต่ำต่อการค้าและยังคงได้รับหมายเลขที่นับถือ แต่ถ้าคุณต้องการที่จะปลดล็อคศักยภาพที่แท้จริงของระบบชนะสูงแล้วคุณจะต้องตั้งหม้อเงินทุนด้านข้างและการค้าระบบ การใช้ความเสี่ยงสูงต่อการค้าระบบ High Win Rate จำเป็นต้องมีความเสี่ยงสูงต่อปริมาณการค้าหากคุณต้องการปลดล็อกศักยภาพเต็มรูปแบบของพวกเขาอัตราชนะสูงรางวัลรางวัลสูงต่ออัตราส่วนความเสี่ยงประเภทต่างๆของระบบการซื้อขายเหล่านี้คือส่วนที่เด็ดสุด ของ ธุรกิจการค้าที่คุณฝันถึงในอาชีพของคุณนี่คือช่วงเวลาที่คุณสามารถไปหาคนที่มีคอเกี่ยวกับพวกเขาเหล่านี้เป็นประเภทของระบบการซื้อขายที่คุณสามารถมีอัตราการชนะ 70 แต่ยังคงมีรางวัลที่สูงเป็นพิเศษกับอัตราส่วนความเสี่ยงกับ ผลตอบแทนที่เป็นไปได้มากกว่าห้าครั้งสิ่งที่คุณเสี่ยงเหล่านี้เป็นประเภทของธุรกิจการค้าที่คุณสามารถทำ 50, 100 หรือ 200 ในการค้าเดียวประเภทนี้ระบบการค้าหายากมากและไม่ไฟออกสัญญาณที่มักจะ แต่เมื่อ พวกเขาทำคุณควรจะใช้ประโยชน์จากพวกเขาเหล่านี้ระบบการค้าไม่จำเป็นต้องมีการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูงต่อการค้าคุณสามารถทำการค้าที่ดีกับความเสี่ยงต่ำต่อ trade. However ถ้าคุณต้องการได้เต็มศักยภาพออก ของการค้าเหล่านี้แล้วคุณจะต้องใช้ความเสี่ยงสูงต่อ trade. Frequency of Trades. I มีระบบการซื้อขายสำหรับทั้งหมดข้างต้นพวกเขาทั้งหมดมีการตัดสินใจสูง แต่ยังคงมีระบบกระนั้นคุณต้องตระหนักถึงความถี่ของการค้าที่จะคาดหวัง ระบบการซื้อขายที่เกิดไฟไหม้ o ff สัญญาณมากที่สุดคือ Low Win Rate, High Reward to Risk System ระบบการซื้อขายที่ยิงออกมาเป็นจำนวนเงินเฉลี่ยของสัญญาณคือ High Winrate, Low Reward to Risk System ระบบการซื้อขายที่มีจำนวนสัญญาณน้อยที่สุด Winrate สูงรางวัลสูงเพื่อความเสี่ยง System. It ทำให้รู้สึกขวาระบบที่ไฟไหม้ออกสัญญาณมากที่สุดคือหนึ่งที่มีศักยภาพกำไรต่ำสุดระบบที่ fires off จำนวนเฉลี่ยของสัญญาณเป็นระบบการซื้อขายผลกำไรมากขึ้นและสุดท้ายระบบ การค้า lowrate ต่ำรางวัลสูงกับระบบอัตราส่วนความเสี่ยงและพวกเขาให้ฉันครอบครองและไม่ว่างในขณะที่ฉันรอคอยโอกาสที่จะไปสำหรับคนที่มีส่วนเกี่ยวกับการค้าระบบ winrate สูง นั่นคือปรัชญาการค้าของฉันระบบทำอะไรหลายอย่างมากการป้องกันความเสี่ยงกองทุนการค้าหลายกองทุนป้องกันความเสี่ยงการค้าโดยใช้อัตราชนะต่ำรางวัลสูงกับระบบอัตราส่วนความเสี่ยงส่วนหนึ่งของเหตุผลก็คือพวกเขา don t รู้วิธีการจับธุรกิจการค้าที่ดีขึ้น แต่เหตุผลที่ใหญ่กว่าก็คือพวกเขากำลังซื้อขายกับตำแหน่งที่ใหญ่มากขึ้นเพื่อปรับแต่งหลายร้อยล้านและพันล้านดอลล่าร์จึงเป็นระบบการซื้อขายที่สามารถรองรับข้อ จำกัด ด้านสภาพคล่องดังกล่าวและยังคงสร้างสัญญาณที่ดีในอัตราที่ต่ำ , ระบบความเสี่ยงสูงนอกจากนี้ทราบว่าถ้าคุณพยายามที่จะค้าใด ๆ ของระบบดังกล่าวมีจำนวนมากของเงินทุนแล้วคุณอาจจะทำลายการทำกำไรของระบบเพราะตลาดไม่สามารถจัดการได้หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะ ลดความถี่ของการเทรดภายในระบบนั้นให้เหลือเฉพาะคนที่สามารถจัดการกับเงินทุนจำนวนมากตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีระบบการซื้อขายที่มี 80 winrate และผู้ชนะเป็นสามเท่าของที่คุณเสี่ยงคุณจะสร้างสัญญาณได้ 25 ครั้งต่อปี สร้าง 25 สัญญาณต่อปีถ้าคุณกำลังพยายามที่จะค้ากับเงินทุนปานกลางขนาดเล็กของให้บอก 1 ล้านเมื่อคุณตัดสินใจที่จะค้าระบบดังกล่าวมีจำนวนมากของเงินทุน ay 1 พันล้านไม่ว่าคุณจะทำลายระบบหรือสิ่งที่มีโอกาสมากขึ้นคือจำนวนสัญญาณที่สร้างขึ้นต่อปีลดลงดังนั้นถ้าคุณมี 25 สัญญาณต่อปีการค้าระบบที่มี 1 ล้านทุนถ้าคุณค้าระบบที่มี 1 พันล้านในเมืองหลวง โดยคำนึงถึงข้อ จำกัด ด้านสภาพคล่องใหม่ ๆ และผลกระทบจากคำสั่งซื้อที่มีขนาดใหญ่คุณอาจได้รับสัญญาณการซื้อขายเพียง 10 ครั้งต่อปีฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญอะไรที่ฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องอัตราการชนะต่ำ หรืออะไรเกี่ยวกับ winrate สูงที่มีรางวัลให้กับอัตราส่วนความเสี่ยงต่ำกว่า 1 I didn t กล่าวถึงพวกเขาเพราะระบบเหล่านั้นไม่คุ้มค่า trading. There ไม่มีเหตุผลที่จะซื้อขายระบบที่มี 80 ชนะอัตราและอัตราส่วนความเสี่ยงต่อการ 0 50. มีเหตุผลที่จะซื้อขายระบบกับ 30 winrate ที่ชนะของคุณเป็นเพียงสองเท่าของการสูญเสียของคุณไม่ได้ t ค้าระบบเหล่านั้นแทนการพัฒนาระบบการซื้อขายที่ดีกว่าฉันหวังว่าคุณจะสนุกกับบทความ South Southam ธันวาคม 12, ฉันพบว่าบทสรุปของคุณอยู่เหนือ e เป็นข้อมูลที่ฉันคิดว่าฉันพูดฉันคิดว่าเพราะฉันสับสนตรงไปตรงมาโดยการอ้างอิงผสมของคุณเพื่อตอบแทนความเสี่ยงอัตราส่วนและในสถานที่อื่น ๆ ที่คุณใช้อัตราส่วนความเสี่ยงมันอาจจะอ่านได้ดีขึ้นถ้าคุณใช้อย่างสม่ำเสมอรางวัลอัตราส่วนความเสี่ยงตลอดและเป็นอย่างดี, ตัวเลขอ้างอิงถึงนี้เช่น 1 1 ควรหมายถึง 1 รางวัลถึง 1 ความเสี่ยงในความเป็นจริงฉันได้ทำทั้งหมดนี้สำหรับคุณ asw ต่อไปนี้มากระบบการค้าและตำแหน่งของคุณขนาดจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่อัตราการชนะของคุณและสิ่งที่ รางวัลของคุณจะมีอัตราส่วนความเสี่ยงเป็นเรื่องง่ายสถิติ eh สตีเวนโคเฮนเศรษฐีเศรษฐีผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ใช้สถิติง่ายๆเช่นกันในบทความ CNBC SAC Capital Works ตอนนี้โคเฮนกล่าวว่าเราเก็บคะแนนด้วยสถิติง่ายๆเช่นทีมเบสบอลคุณเห็นได้ชัดว่าต้องการ ธุรกิจที่ชนะการค้าของคุณเพื่อทำเงินได้มากขึ้นกว่าการสูญเสียการค้าของคุณสูญเสียบทความแล้วไปบอกว่าพ่อค้าของเขาจะถูกตัดสินบนพื้นฐานสองมาตรการชนะของพวกเขาไปร้อยละการสูญเสียและขนาดญาติของพวกเขาชนะและ loss. There มีระบบการไหลของคำสั่งที่แตกต่างกัน hat you can develop and trade Some of them have a high win rate of 70 but low reward to risk ratio with the winners only making around 1-3 times what you risked. Other order flow systems have low to average win rate around 30-60 , but the reward to risk ratio is extremely high with the winners making over 4 times what you risked. Then there are the truly extraordinary trading systems that have BOTH high win rates and high reward to risk These are the ones on which you can go for the jugular Soros knew about this when he Broke the Bank of England and took full advantage of both the perceived high winning percentage and high potential payoff. There are important distinctions between each trading system that you need to be aware of There are certain market principles that if you try to defy them, the market will just smash you by giving you many losses, big losses, or blowing your account. High Win Rate, Low Reward to Risk Systems. These types of trading systems can either be traded with low p ercentage risk, or high percentage risk Since these trades are high win rate, they may not occur as often Therefore if you choose to only trade them with low percentage risk, you may not be getting the most bang for your buck. Also since their reward to risk ratio is low, trading them with low percentage risk is not going to make you that much money For example, let s say you have a high win rate, low reward to risk system, with 90 win rate, 1 1 reward to risk ratio If you only trade such a system with 0 5 risk per trade, then you are only making a maximum of 0 5 per trade You can t make any more than that on the trade because the system has a low reward to risk ratio The strength of the system isn t in the big winning trades The strength is in the large number of consecutive winning trades, resulting in consecutive profits. Therefore, with such a system you may want to attempt to trade the system using higher risk per trade than 0 5 For example, if you traded the same system with 10 ris k per trade instead of 0 5 , then assuming the same series of trades, your trading performance and return will be far higher. Of course you run the risk of suffering a loss on your first trade and being down 10 , which is not desirable But the high win rate of the system should compensate over the next series of trades. Trading systems with high win rates are desirable and generally preferable because of the low probability of suffering consecutive trading losses. These are the types of trading systems that are usually used if you want to quickly grow an account from five figures into the six-figure range or 1 million-dollar range Once you get into the million-dollar range, liquidity constraints and protection of your capital become more important, and you ratchet down your risk per trade. When you have taken a five figure account to a million you don t want to be risking too much per trade You don t want to bet your lifestyle The only goal of using high leverage and high risk per trade is to get your account up to a high enough level where you can ratchet down your risk per trade and still achieve meaningful sums of money Low Average Win Rate, High Risk Reward Ratio. These are the types of trading systems that most traders are attempting to develop Your typical technical indicator or chart pattern trader is attempting to develop a system with around 30-60 win rate, but with the winners being very large to compensate for the losing trades. There is nothing wrong with these types of systems I trade these systems as well. Since your win rate is lower, your probability of having consecutive losing trades is far greater Since your probability of suffering many losing trades in a row is greater, you HAVE to use low risk per trade Attempting to trade these systems using high risk per trade will turn out to be a disaster You may catch a nice winner, but the volatility will be hair-raising. Let s say you have a system with a 30 win rate, and your winners are six times what you risk ed. If you decide to trade using 10 risk per trade, then you may get lucky and catch a winner on your first trade If you do your account is up 60 If on the other hand if you catch a series of consecutive losers, then your account will start to drop 10 each trade And since you only have a 30 win rate, you can suffer 3, 4, 5, or 6 losing trades in a row If that series of losers happens before your first winner, you could be down 50 of your account before you see your first winner. This is why these systems are only designed to be traded using low risk per trade You can only unlock the true potential of these systems if you use a low risk per trade. Low win rate systems necessitate low risk per trade amounts That is the cardinal rule. High win-rate systems do not have to necessitate high risk-per-trade amounts You can easily trade a high win-rate system using low risk per trade and still get respectable numbers However, if you want to unlock the true potential of a high win rate system, then you have to set a pot of capital on the side and trade the system using high risk per trade. High win rate systems necessitate high risk-per-trade amounts if you want to unlock their full potential. High Win Rate, High Reward to Risk Ratios. These types of trading systems are some of the coolest around These are the types of trades that you dream for in your career These are the times when you can go for the jugular on them. These are the types of trading systems where you can have a 70 win rate, yet still have an extraordinarily high reward to risk ratio with the potential payoff being over five times what you risked. These are the types of trades where you can make 50 , 100 , or 200 in a single trade. These types of trading systems are very rare and do not fire off a signal that often But when they do, you should take full advantage of them. These types of trading systems do not have to be traded with high risk per trade You can do well trading them with low risk per trade However, if you w ant to get the full potential out of these trades then you would need to use high risk per trade. Frequency of Trades. I have trading systems for all of the above They are all highly discretionary but still are systems nonetheless. You need to realize the frequency of the trades to be expected The trading system that fires off the most signals is the Low Win Rate, High Reward - to-Risk System. The trading system that fires off an average number of signals is the High Win Rate, Low Reward-to-Risk System. The trading system that fires off the least number of signals is the High Win Rate, High Reward-to-Risk System. It makes sense right The system that fires off the most signals is the one with the lowest profit potential The system that fires off the average number of signals is the more profitable trading system And finally the system that fires off the least number of signals is the most profitable one. I trade the low win rate, high reward-to-risk systems and they keep me occupied and busy wh ile I await for the chance to go for the jugular on the high win-rate system trades That is my trading philosophy. What systems do many large hedge funds trade Many of the hedge funds trade using the low win rate, high reward-to-risk system Part of the reason is that they don t know how to capture the better trades But the bigger reason is that they are trading with much bigger positions to the tune of hundreds of millions and billions of dollars, thus the type of trading system that can accommodate such liquidity constraints and still generate a decent number of signals is the low win rate, high reward to risk system. Also note that if you attempt to trade any of the above systems with a large amount of capital, then you probably either destroy the profitability of the system because the market cannot handle it, or what will happen is you will reduce the frequency of trades within that system to only the ones that can handle the large amount of capital. For example, if you have a trading system that has an 80 win rate, and winners are three times what you risked It generates 25 signals per year It generates 25 signals per year if you are attempting to trade it with a small-to-moderate amount of capital, of let s say, 1 million. The moment you decided to trade such a system with a large amount of capital, say, 1 billion, either you will destroy the system, or what is more likely, the number of signals generated per year drops So if you had 25 signals per year trading the system with 1 million in capital, and then you trade the system with 1 billion in capital, taking into account the new liquidity constraints and impact of larger orders, you may only get 10 trading signals per year. How do I know these things. Notice that I did not mention anything about the low win rate, low reward-to-risk system, nor anything about the high win rate, with reward-to-risk ratio below 1 1 I didn t mention them because those systems are not worth trading. There is no reason to be trading a s ystem that has 80 win rate and a Reward Risk of 0 5.There is no reason to be trading a system with a 30 win rate where your wins are only two times your losses. Don t trade those systems Instead develop better trading systems. I hope you enjoyed the article.